【R语言】lm线性回归及输出含义，置信区间，预测，R方，ggplot 拟合直线-EW帮帮网

lm线性回归及输出含义

在 R 语言中，我们使用 lm() 函数执行线性回归，并用 summary() 查看结果。例如：

lm.fit <- lm(Price ~ BuildingArea, data = st.kilda.data)
summary(lm.fit)

回归分析结果如下：

Call:
lm(formula = Price ~ BuildingArea, data = st.kilda.data)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-817415 -201614  -85181   19895 3403199 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  -129484.0    91775.9  -1.411    0.161    
BuildingArea   11209.5      799.8  14.015   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 490300 on 99 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6649,    Adjusted R-squared:  0.6615 
F-statistic: 196.4 on 1 and 99 DF,  p-value: < 2.2e-16

1. Call（回归公式）

Call:
lm(formula = Price ~ BuildingArea, data = st.kilda.data)

这里的 Price ~ BuildingArea 说明 房价 (Price) 作为因变量（Y），由 建筑面积 (BuildingArea) 作为自变量（X）来预测。

2. Residuals（残差分析）

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-817415 -201614  -85181   19895 3403199

残差 = 真实值 - 预测值，表示模型的误差。
五个关键数值
- Min（最小值）：最小残差，模型低估的最大程度（-817415）。
- 1Q（第一四分位数）：有 25% 的残差低于 -201614。
- Median（中位数）：50% 残差小于 -85181。
- 3Q（第三四分位数）：有 75% 的残差小于 19895。
- Max（最大值）：最大残差，模型高估的最大程度（3403199）。

3. Coefficients（回归系数表）

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  -129484.0    91775.9  -1.411    0.161    
BuildingArea   11209.5      799.8  14.015   <2e-16 ***

(1) Estimate（估计值）

截距（Intercept）：-129484.0
- 当 BuildingArea = 0 时，房价的理论预测值是 -129,484 元（在实际应用中，可能没有建筑面积为 0 的情况，因此截距通常不具有实际意义）。
```
BuildingArea
```
系数：11209.5
- 每增加 1 平方米建筑面积，房价平均增加 11,209.5 元。

(2) Std. Error（标准误差）

标准误差（Std. Error）

表示估计值的不确定性：
- BuildingArea 的标准误差为 799.8，说明 11209.5 这个估计值有较小的误差，较为可靠。
- Intercept 的标准误差较大，说明该估计值可能不稳定。

(3) t value（t 统计量）

计算公式
$\frac{\text{Estimate}}{\text{Std. Error}}$
例如：
$t_{\text{BuildingArea}} = \frac{11209.5}{799.8} = 14.015$
t 值越大，说明该变量对因变量的影响更显著。

(4) Pr(>|t|)（p 值）

p 值用于检验回归系数是否显著
- BuildingArea 的 p 值 < 2e-16，表示该变量对房价有极其显著的影响（通常 p < 0.05 认为显著）。
- Intercept 的 p 值 0.161，大于 0.05，表示截距不显著，可以在某些情况下忽略它。

4. Significance Codes（显著性标记）

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

这是 R 语言的

显著性水平

说明：
- *** 表示 p < 0.001，极显著。
- ** 表示 0.001 ≤ p < 0.01，显著。
- * 表示 0.01 ≤ p < 0.05，较显著。
- . 表示 0.05 ≤ p < 0.1，弱显著。
- 表示 p ≥ 0.1，不显著。

在本例中：

BuildingArea 变量的 p 值 < 2e-16，所以被标记为 ***，表示它对 Price 影响极其显著。
Intercept 的 p 值为 0.161，没有标记，表示不显著。

5. 模型整体评估

Residual standard error: 490300 on 99 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6649,    Adjusted R-squared:  0.6615 
F-statistic: 196.4 on 1 and 99 DF,  p-value: < 2.2e-16

(1) Residual Standard Error（残差标准误差）

490300 说明模型的预测误差大约是 49 万。
数值越小，表示模型的拟合度越好。

(2) R-squared（R² 决定系数）

Multiple R-squared（0.6649）
- 表示 BuildingArea 能解释房价变化的 66.49%，模型拟合度较好。
Adjusted R-squared（0.6615）
- 调整 R²，用于修正变量数量对 R² 的影响。
- 因为是单变量回归，这里 R² 和 Adjusted R² 差异不大。

(3) F-statistic（F 统计量）

F-statistic: 196.4 on 1 and 99 DF, p-value: < 2.2e-16
检验整体模型是否显著
- F 值 = 196.4，p 值 < 2.2e-16，表示 模型整体显著。

置信区间

置信区间（Confidence Intervals）在回归分析中的作用

在回归分析中，置信区间（Confidence Interval, CI）用于衡量回归系数的不确定性。与 p 值不同，置信区间提供了一个范围，表示回归系数的可能真实值，而不是一个显著性检验的结果。

1. 在 R 中计算置信区间

我们可以使用 confint() 函数来计算回归系数的置信区间。例如：

lm.fit <- lm(Price ~ BuildingArea, data = st.kilda.data)

# 默认 95% 置信区间
confint(lm.fit)

输出结果：

                2.5 %   97.5 %
(Intercept)  -311587.233 52619.18
BuildingArea    9622.491 12796.50

默认情况下，confint() 计算 95% 置信区间（即 level = 0.95）。
解释
- BuildingArea 的 95% 置信区间为 [9622.49, 12796.50]，表示我们有 95% 的信心，真实回归系数落在这个区间内。
- Intercept（截距）的 95% 置信区间较大，说明截距的不确定性较高。

2. 改变置信水平

我们可以调整 level 参数来计算不同的置信区间，例如 99% 置信区间：

confint(lm.fit, level = 0.99)

输出结果：

                 0.5 %    99.5 %
(Intercept)  -370524.63 111556.57
BuildingArea    9108.86  13310.13

99% 置信区间比 95% 置信区间更宽，因为 更高的置信水平意味着我们需要一个更大的区间来确保包含真实值。
BuildingArea 的 99% 置信区间为 [9108.86, 13310.13]，表示我们有 99% 的信心，真实回归系数落在这个区间内。

3. 置信区间 vs. p 值

如果置信区间 不包含 0，说明该变量的系数显著不为 0，与 p 值小于 0.05 的结果一致。
如果置信区间 包含 0，说明变量的影响可能不显著，与 p 值大于 0.05 的情况一致。

在这个示例中：

BuildingArea 的置信区间（95%: [9622.49, 12796.50]）不包含 0，说明其对 Price 影响显著（p < 2e-16）。
Intercept 的置信区间包含 0（-311587.23 到 52619.18），这与 p = 0.161 的结果一致，说明截距可能不显著。

4. 置信区间的作用

解释回归系数的不确定性，避免单一估计值可能带来的误导。
用于变量选择：如果某个变量的置信区间包含 0，可以考虑去掉该变量。
与 p 值互补，提供更直观的统计信息。

预测

1. 置信区间 vs. 预测区间

在 predict() 函数中，我们可以指定 interval 参数来计算：

置信区间（Confidence Interval）：预测均值的精确度，即 100 m² 房屋的平均价格 的估计范围。
预测区间（Prediction Interval）：预测 单个新样本的值 的精确度，即 某个具体 100 m² 房屋的价格 可能落入的范围。

R 代码

# 生成一个新数据集，表示 100m² 的房屋
new.100 <- data.frame(BuildingArea = 100)

# 计算 95% 置信区间
predict(lm.fit, new.100, interval = "confidence")

# 计算 95% 预测区间
predict(lm.fit, new.100, interval = "prediction")

2. 置信区间（Confidence Interval）

      fit      lwr     upr
1 991465.5 894562.7 1088368

预测值（fit）：991,465.5（即 99.1 万）
下界（lwr）：894,562.7（即 89.5 万）
上界（upr）：1,088,368（即 108.8 万）

解读

这个区间表示，我们有 95% 的信心，对于所有 100 m² 的房屋，它们的 平均价格 会落在 89.5 万到 108.8 万 之间。
由于它是 均值的区间，因此它较窄。

3. 预测区间（Prediction Interval）

       fit      lwr      upr
1 991465.5 13820.26 1969111

预测值（fit）：991,465.5（即 99.1 万）
下界（lwr）：13,820.26（即 1.38 万）
上界（upr）：1,969,111（即 196.9 万）

解读

这个区间表示，我们有 95% 的信心，对于 某一特定 100 m² 的房屋，它的 实际价格 可能落在 1.38 万到 196.9 万 之间。
这个范围比置信区间更宽，因为它考虑了个别房屋的价格波动（残差的影响）。

4. 置信区间 vs. 预测区间

比较	置信区间（Confidence Interval）	预测区间（Prediction Interval）
定义	预测均值的范围，即 100m² 房屋的平均价格	预测单个房屋的范围，即具体某个 100m² 房屋的价格
计算方式	仅考虑回归系数的不确定性	还考虑个体样本的波动性
区间宽度	较窄，因为均值的误差小	较宽，因为个体房屋价格变化较大
示例（100m²）	[89.5 万, 108.8 万]	[1.38 万, 196.9 万]

R方的计算以及四舍五入

round(summary(lm.fit)$r.square, 3)

summary(lm.fit)$r.square：提取回归模型的 决定系数 R²。

round(..., 3)：将其 四舍五入到小数点后三位。

重复生成相同数字n次

rep(100, 3)

ggplot散点图 smooth拟合直线

sonar |> 
  ggplot(aes(x = V1, y = V2)) +
  geom_point() + 
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
  labs(x =  "V1", y = "V2") +
  ggtitle("V2 versus V1 Scatter Plot")

geom_point()：绘制散点图。

geom_smooth(method = "lm", se = FALSE)：

method = "lm"：使用线性回归（lm）。
se = FALSE：不显示置信区间（默认是 TRUE，会绘制阴影区域）。

labs() & ggtitle()：设置坐标轴标签和标题。

在这里插入图片描述

【R语言】lm线性回归及输出含义，置信区间，预测，R方，ggplot 拟合直线