阅读笔记(3) 单层网络:回归(下)

阅读笔记(3) 单层网络:回归(下)

该笔记是DataWhale组队学习计划（共度AI新圣经：深度学习基础与概念）的Task03

以下内容为个人理解，可能存在不准确或疏漏之处，请以教材为主。

1. 为什么书上要提到决策理论？

在刚看到这小节内容的时候很懵，为什么突然蹦出来“决策理论”这一小节？这部分主要是为了回答一个关键问题：在已知条件概率分布 $p(t|x)$ 的前提下，如何做出最优的预测决策？

书中将回归任务建模为 条件概率分布 $p(t|x)$，这是一种概率建模视角，即：

• 我们不再直接预测一个确定的输出值 $t$，而是预测一个关于 $t$ 的概率分布（知道了分布，要进行预测就简单了）。

• 这个分布我们通常假设为高斯分布：
  $$p(t|x)=\mathcal{N}(t\mid y(x,w),{\sigma }^2)$$
  其中均值 $y(x,w)$ 是由模型参数决定的预测函数，方差 ${\sigma }^2$ 则表示噪声水平(之前提到过的)。

虽然我们得到了这个分布，但实际应用中往往需要输出一个具体的数值（，这就引出了一个问题：

我们应该从分布 $p(t|x)$ 中选择哪一个值作为最终的预测值？

这个问题本质上涉及到损失函数的设计和风险最小化原则，而决策理论就是在已知预测分布的前提下，回答：“我应该做出什么样的具体决策才能最小化预期损失？”

明白了这一点，再去看书上的内容就更容易理解了。这一小节的核心目的就是说明：在给定损失函数的前提下，如何从分布中选择一个最优的预测值。

2. 书中式(4.35)到式(4.36)的推导过程

个人推导，可能会有误，欢迎指出。（其实这部分推导并不是特别重要，重点在于理解式(4.37)的结论）

我们要解决的是这样一个问题：

在所有可能的函数 $f(x)$ 中，哪个函数能使如下期望损失最小？

$$\mathbb{E}[L]=\iint {\left(f(x)-t\right)}^{2}p(x,t)dxdt$$

这是一个典型的泛函优化问题，即我们要找一个函数 $f(x)$，使得某个“关于函数的函数”取极小值。这类问题需要用到变分法。

推导步骤如下：

引入扰动函数：设 $f_{ϵ}(x)=f(x)+ϵ\eta (x)$，其中：

• $\eta (x)$ 是任意光滑函数（扰动函数）
• $ϵ$ 是一个小参数（标量）

将扰动函数代入期望损失中：
$$\mathbb{E}[L_{ϵ}]=\iint {\left(f(x)+ϵ\eta (x)-t\right)}^{2}p(x,t)dxdt$$
对 $ϵ$ 求导并令其为0：
$$\frac{d}{dϵ}\mathbb{E}[L_{ϵ}]{|}_{ϵ=0}=\iint 2(f(x)-t)\eta (x)p(x,t)dxdt$$
交换积分顺序：
$$=\int \eta (x)\left[\int 2(f(x)-t)p(x,t)dt\right]dx$$
因为上式必须对任意扰动函数 $\eta (x)$ 成立，所以括号内的部分必须恒等于0：
$$\int 2(f(x)-t)p(x,t)dt=0$$
这就是书中的式(4.36)。

3. 偏差-方差分解的理解

书中讲的内容涉及了很多额外的知识点，这里试着用自己的语言解释一下我对偏差-方差分解的理解。仅供参考

我们现在要分析的是一个回归模型的预测性能。假设：真实的目标函数为 $h(x)$，即理想情况下我们希望模型学到的函数；模型通过训练数据集 $\mathcal{D}$ 学到的函数为 $f(x;\mathcal{D})$，它是依赖于具体数据集的随机变量；数据集是从某个分布中采样得到的，因此 $f(x;\mathcal{D})$ 是一个随机函数；使用平方损失衡量误差：

$$L=(f(x;\mathcal{D})-t{)}^2$$
我们关心的是，在固定输入 $x$ 下，模型预测值与真实值之间的平均误差，即：

$${\mathbb{E}}_{\mathcal{D},t|x}\left[(f(x;\mathcal{D})-t{)}^2\right]$$

这是模型在该点 $x$ 的“期望预测误差”。

我们可以把模型预测拆成两个部分：

$$f(x;\mathcal{D})=\underset{\text{平均预测值}}{\underbrace{{\mathbb{E}}_{\mathcal{D}}[f(x;\mathcal{D})]}}+\underset{\text{偏离平均的部分}}{\underbrace{(f(x;\mathcal{D})-{\mathbb{E}}_{\mathcal{D}}[f(x;\mathcal{D})])}}$$

于是有：
$$f(x;\mathcal{D})-h(x)=\left(f(x;\mathcal{D})-{\mathbb{E}}_{\mathcal{D}}[f(x;\mathcal{D})]\right)+\left({\mathbb{E}}_{\mathcal{D}}[f(x;\mathcal{D})]-h(x)\right)$$

两边平方得：
$$(f(x;\mathcal{D})-h(x){)}^2={\left(f(x;\mathcal{D})-{\mathbb{E}}_{\mathcal{D}}[f(x;\mathcal{D})]\right)}^2+{\left({\mathbb{E}}_{\mathcal{D}}[f(x;\mathcal{D})]-h(x)\right)}^2+2\cdot \left(f(x;\mathcal{D})-{\mathbb{E}}_{\mathcal{D}}[f(x;\mathcal{D})]\right)\cdot \left({\mathbb{E}}_{\mathcal{D}}[f(x;\mathcal{D})]-h(x)\right)+$$

对所有可能的训练集 $\mathcal{D}$ 取期望后，最后一项消失（因为期望为0），最终得到：

$${\mathbb{E}}_{\mathcal{D}}\left[(f(x;\mathcal{D})-h(x){)}^2\right]=\underset{{\text{偏差项 (Bias)}}^2}{\underbrace{({\mathbb{E}}_{\mathcal{D}}[f(x;\mathcal{D})]-h(x){)}^2}}+\underset{\text{方差项 (Variance)}}{\underbrace{{\mathbb{E}}_{\mathcal{D}}\left[(f(x;\mathcal{D})-{\mathbb{E}}_{\mathcal{D}}[f(x;\mathcal{D})]{)}^2\right]}}$$

4. 习题(4.8 - 4.12)