被动+主动算法引领当前行情
牛市行情做T的朋友很少，这个是对的，牛市做T经常容易丢失大牛。这种时候就需要去切换自己的思路，做被动算法或者主动算法。
首先我们先来看看被动算法交易!
1、什么是被动算法交易？
被动型算法交易又称结构型算法交易或者时间表型算法交易！
那么这类交易算法除去利用历史数据来估计交易模型的关键参数外呢，其实是不会主动根据市场的状况来选择交易的时机与交易的数量；
它是按照一个既定的交易方针进行交易，该策略的核心呢就是减少滑点也可以说是减少滑价，或者可以说是减少目标价与实际成交价的差。
以大白话来讲就是入场时机的选择，通过股票的历史数据，判断接下来的走势，进而更好的帮助我们选择入场时机，使入场价格尽量和历史趋势中的价格差别不大！
三种常见的被动算法：VWAP（成交量加权平均价）、TWAP（时间加权平均价）和VP（交易量参与）
1、VWAP（成交量加权平均价）
VWAP是成交量加权平均价的缩写，是一种常用的被动交易算法。其核心思想是在交易时段内，根据实时成交量来分配交易量，以达到最小化市场冲击成本的目的。
具体来说，VWAP算法会根据历史数据计算出每个时间段的预期成交量，然后将总交易量按照这个比例分配到各个时间段内执行。这样可以避免在交易量大的时候进行大量交易，从而减少对市场价格的影响。
2、TWAP（时间加权平均价）
TWAP是时间加权平均价的缩写，是一种更简单的被动交易算法。其核心思想是在交易时段内均匀分配交易量，以达到最小化市场冲击成本的目的。
具体来说，TWAP算法会将总交易量平均分配到每个时间段内执行，而不考虑实时成交量的变化。这样可以避免在交易量大的时候进行大量交易，从而减少对市场价格的影响。
3、VP（交易量参与）
VP是交易量参与的缩写，是一种介于VWAP和TWAP之间的被动交易算法。其核心思想是在交易时段内根据实时成交量动态调整交易量，以达到最小化市场冲击成本的目的。
具体来说，VP算法会根据实时成交量的变化动态调整交易量，当成交量大时减少交易量，当成交量小时增加交易量。这样可以更好地适应市场变化，同时减少对市场价格的影响。
VWAP、TWAP和VP是量化交易中常见的三种被动算法，它们各有优缺点：
1、VWAP算法考虑了实时成交量的变化，能够更好地适应市场变化，但计算复杂度较高；
2、TWAP算法计算简单，易于实现，但可能无法很好地适应市场变化；
3、VP算法介于两者之间，既能考虑市场变化，又相对简单易行。
在实际应用中，交易员需要根据具体情况进行选择和调整，以达到最佳的交易效果。
二、我们再来看看主动算法交易！
1.什么是主动算法交易？
主动型算法交易又称为机会型算法交易，这类算法交易一般会根据市场的状况做出实时的决策，判断是否交易、交易的数量、交易的价格等等，我们要知道很多交易指令是根据市场的即时状况下达，这也导致了其实其存在无法完成交易员希望的全部交易的可能性。
智能主动算法是一种通过机器学习、深度学习等技术，让计算机系统能够主动地根据当前状态和目标，进行智能决策和行动的算法。
这种算法可以根据大量的数据和信息，进行自动的学习和优化，从而不断提高自身的决策和行动能力。
主动型算法交易呢除了可以减少所谓的滑点外，把更多的注意力逐渐转向了价格趋势预测上。
2、主动算法的运用！
如果判断市场价格在向有不利于交易员的方向运动时，就推迟交易的进行，反之呢则将加快交易的速度。
当市场价格存在较强的均值回归现象时，我们将迅速抓住每一次有利于自己的偏移，而这其实就是主动型算法交易的核心之一。
我们可以这么理解主动型算法交易的成功取决于对市场的判断。
总之，智能主动算法是一种非常重要的技术，它可以帮助计算机系统更加智能地进行决策和行动，提高工作效率和准确性，为人类的生活和工作带来更多的便利和效益。